Q27

A tabela a seguir apresenta algumas estatísticas das ações de três empresas dos setores de petróleo e química. Os dados referem-se às últimas 80 semanas.

Considere as afirmações derivadas das estatísticas acima.

I-O coeficiente de variação das ações da empresa A é o mesmo que o das ações da empresa C.
II-A rentabilidade média das ações da empresa B é maior do que das demais e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco.
III-A rentabilidade média das ações da empresa C é menor do que das demais e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco.

Estão corretas as afirmações

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Ver Solução


  • Jose

    Normal ou Gaussiana eh a mesma coisa.

  • Rainerlossr

     Essa resposta estaria correta se a distribuição de probabilidades das ações de uma empresa fosse a normal padrão. Primeiro que a questão não informa em qual distribuição os dados se encaixam, portanto não da para ir por esse caminho. Segundo que o mercado de ações utiliza a distribuição Gaussiana para analizar esse tipo de dados.

  • http://pulse.yahoo.com/_XCSQBV6IU6EX2WV3UORBYDO4YU Ricardo

    Eu não entendi o gabarito, mas quero compartilhar algo…

    No meu entender [eu discordo do gabarito], o “coeficiente de variação [de Pearson]” é uma medida de “dispersão relativa”.

    CV = desvio-padrão/média

    Assim:
    I – O coeficiente de variação das ações da empresa A [CV = 3,5 / 0,5 = 7] é o mesmo que o das ações da empresa C [CV = 2,8 / 0,4 = 7]. VERDADEIRO (?!)

    II – A rentabilidade média das ações da empresa B é maior do que das demais [0,6 > 0,5 > 0,4] e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco [3,9/0,6 = 6,5 < 7]. VERDADEIRO

    III – A rentabilidade média das ações da empresa C é menor do que das demais [0,4 < 0,5 < 0,6 ] e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco [0,7 < 0,65 FALSO]. FALSO

  • Vivien Rossbach

    Como na questao 26, vamos calcular Z para os valores mínimo e máximo:

    A B C
    Xméd 0,5 0,6 0,4
    Desvio padrão 3,5 3,9 2,8
    Xmín -7,6 -9,2 -5,1
    Xmáx 11,9 10,3 8,2
    Zmín -2,31 -2,51 -1,96
    Zmáx 3,25 2,48 2,78

    Zmín=(Xmín-Xméd)/desvio padrão
    Zmáx=(Xmáx-Xméd)/desvio padrão

    Agora pegue o Zmín e o Zmáx de cada empresa e encontre o percentual na tabela de distribuição normal de probabilidades. As variações serão:

    Variação do % por (Zmax-Zmin):

    Empresa A:

    50% + 49% = 99%

    Empresa B:

    49,4% + 49,3% = 98,7%

    Empresa C:

    47,5% + 49,6% = 97,1%

    Analisando as assertativas:

    I – Os coeficientes de variação são diferentes. ERRADA
    II – Xmédio da empresa B é maior, porém todos têm praticamente a mesma variação. CORRETA (?)
    III – CORRETA

    Resposta: (d) – II e III