Q27

A tabela a seguir apresenta algumas estatísticas das ações de três empresas dos setores de petróleo e química. Os dados referem-se às últimas 80 semanas.

Considere as afirmações derivadas das estatísticas acima.

I-O coeficiente de variação das ações da empresa A é o mesmo que o das ações da empresa C.
II-A rentabilidade média das ações da empresa B é maior do que das demais e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco.
III-A rentabilidade média das ações da empresa C é menor do que das demais e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco.

Estão corretas as afirmações

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Ver Solução
Gabarito: B

A definição do coeficiente de variação é \displaystyle CV=\frac{\sigma}{\mu}.

\displaystyle CV_A = \frac{3,5}{0,5} = 7 \displaystyle CV_B = \frac{3,9}{0,6} = 6,5 \displaystyle CV_C = \frac{2,8}{0,4} = 7

 

I. Correto, CVA=CVC

II. Correto, a empresa B tem rentabilidade de 0,6% e menor coeficiente de variação.

III. Incorreto, como visto acima o coeficiente de variação da empresa C é maior que B e igual a A.


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JoseRainerlossrRicardoVivien Rossbach Recent comment authors
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Jose
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Jose

Normal ou Gaussiana eh a mesma coisa.

Rainerlossr
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Rainerlossr

 Essa resposta estaria correta se a distribuição de probabilidades das ações de uma empresa fosse a normal padrão. Primeiro que a questão não informa em qual distribuição os dados se encaixam, portanto não da para ir por esse caminho. Segundo que o mercado de ações utiliza a distribuição Gaussiana para analizar esse tipo de dados.

Ricardo
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Ricardo

Eu não entendi o gabarito, mas quero compartilhar algo… No meu entender [eu discordo do gabarito], o “coeficiente de variação [de Pearson]” é uma medida de “dispersão relativa”. CV = desvio-padrão/média Assim: I – O coeficiente de variação das ações da empresa A [CV = 3,5 / 0,5 = 7] é o mesmo que o das ações da empresa C [CV = 2,8 / 0,4 = 7]. VERDADEIRO (?!) II – A rentabilidade média das ações da empresa B é maior do que das demais [0,6 > 0,5 > 0,4] e apresenta menor dispersão relativa, ou seja, menor risco [3,9/0,6… Read more »

Vivien Rossbach
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Vivien Rossbach

Como na questao 26, vamos calcular Z para os valores mínimo e máximo: A B C Xméd 0,5 0,6 0,4 Desvio padrão 3,5 3,9 2,8 Xmín -7,6 -9,2 -5,1 Xmáx 11,9 10,3 8,2 Zmín -2,31 -2,51 -1,96 Zmáx 3,25 2,48 2,78 Zmín=(Xmín-Xméd)/desvio padrão Zmáx=(Xmáx-Xméd)/desvio padrão Agora pegue o Zmín e o Zmáx de cada empresa e encontre o percentual na tabela de distribuição normal de probabilidades. As variações serão: Variação do % por (Zmax-Zmin): Empresa A: 50% + 49% = 99% Empresa B: 49,4% + 49,3% = 98,7% Empresa C: 47,5% + 49,6% = 97,1% Analisando as assertativas: I –… Read more »